Strategy Dashboard

e8e-2

2026-10-26 20:37:32 e8e-2 Cash target 30.00% · One-time rebalance 2026-10-20
生产视图
当前净值
2023-06-29 至今
2.0351 -0.14%
初始净值 1.00
今日行情
10/23 Tiingo日线正式
收益率
近1月
+0.56%
非年化
近1年
+29.41%
年化
近2年
+27.63%
年化
成立以来
+23.88%
年化
10/23 Tiingo日线正式
最大回撤
近1月
-1.19%
区间最大
近1年
-9.52%
区间最大
近2年
-9.52%
区间最大
成立以来
-9.52%
区间最大
10/23 Tiingo日线正式
波动率
近1月
1.97%
非年化
近1年
13.95%
年化
近2年
13.03%
年化
成立以来
12.36%
年化
10/23 Tiingo日线正式
Sharpe
近1月
0.29
非年化
近1年
1.92
年化
近2年
1.94
年化
成立以来
1.80
年化
10/23 Tiingo日线正式
Calmar
近1月
0.47
非年化
近1年
3.09
年化
近2年
2.90
年化
成立以来
2.51
年化
10/23 Tiingo日线正式
美股时钟 ET
10-26 08:37
盘前
距开盘 00:52
美股日历
下一个调仓日
每月25日
2026-11-25
休市取最近交易日
策略配置

策略净值曲线

策略净值 组合基准
近1个月 2026-09-25 至 2026-10-23
+0.56% 最大回撤 -1.19% · 波动率 1.97%
日收益率+0.56%
回撤曲线-1.19%
滚动波动率1.97%
近1年 2025-10-23 至 2026-10-23
+29.39% 最大回撤 -9.52% · 波动率 1.97%
日收益率+29.39%
回撤曲线-9.52%
滚动波动率1.97%
近2年 2024-10-23 至 2026-10-23
+62.83% 最大回撤 -9.52% · 波动率 1.97%
日收益率+62.83%
回撤曲线-9.52%
滚动波动率1.97%
成立以来 2023-06-29 至 2026-10-23
+103.51% 最大回撤 -9.52% · 波动率 1.97%
日收益率+103.51%
回撤曲线-9.52%
滚动波动率1.97%
Tiingo日线正式+Tiingo实时参考

股票 / Equity

持仓期净值 vs SPY 当前入选 VOO 35.00% · QQQ 8.75% · XLE 8.75% · XLB 8.75% · XLI 8.75%
权益波动结构 弱正 上/下波动 1.11
下次调仓信号 · 2026-10-20
持仓期净值 SPY 基准
近1个月 2026-09-25 至 2026-10-23
+0.95% 权重 70.0% · 最大回撤 -1.28%
SPY -1.48% 策略按持仓期 · 基准为完整走势
近1年 2025-10-23 至 2026-10-23
+16.76% 权重 70.0% · 最大回撤 -10.40%
SPY +14.35% 策略按持仓期 · 基准为完整走势
近2年 2024-10-23 至 2026-10-23
+40.53% 权重 70.0% · 最大回撤 -12.53%
SPY +34.51% 策略按持仓期 · 基准为完整走势
成立以来 2023-06-29 至 2026-10-23
+81.25% 权重 70.0% · 最大回撤 -12.53%
SPY +80.51% 策略按持仓期 · 基准为完整走势
10/23 Tiingo日线正式

商品 / Commodity

持仓期净值 vs DBC 当前未配置
商品趋势质量 均衡 趋势正 +16.5% · 中性 1.45
下次调仓信号 · 2026-10-20
持仓期净值 DBC 基准
近1个月 2026-09-25 至 2026-10-23
+0.00% 权重 0.0% · 最大回撤 0.00%
DBC +4.54% 策略按持仓期 · 基准为完整走势
近1年 2025-10-23 至 2026-10-23
+50.68% 权重 0.0% · 最大回撤 -10.61%
DBC +54.26% 策略按持仓期 · 基准为完整走势
近2年 2024-10-23 至 2026-10-23
+89.29% 权重 0.0% · 最大回撤 -10.61%
DBC +63.78% 策略按持仓期 · 基准为完整走势
成立以来 2023-06-29 至 2026-10-23
+97.21% 权重 0.0% · 最大回撤 -11.13%
DBC +72.92% 策略按持仓期 · 基准为完整走势
10/23 Tiingo日线正式

债券 / Fixed Income

持仓期净值 vs AGG 当前未配置
债券趋势风向 弱负 参考 · 252日动量 -8.1%
展示参考 · 2026-10-20
持仓期净值 AGG 基准
近1个月 2026-09-25 至 2026-10-23
-0.88% 权重 0.0% · 最大回撤 -0.90%
AGG +1.24% 策略按持仓期 · 基准为完整走势
近1年 2025-10-23 至 2026-10-23
+0.28% 权重 0.0% · 最大回撤 -2.97%
AGG -1.14% 策略按持仓期 · 基准为完整走势
近2年 2024-10-23 至 2026-10-23
+3.97% 权重 0.0% · 最大回撤 -2.97%
AGG +5.33% 策略按持仓期 · 基准为完整走势
成立以来 2023-06-29 至 2026-10-23
+10.33% 权重 0.0% · 最大回撤 -2.97%
AGG +11.37% 策略按持仓期 · 基准为完整走势
10/23 Tiingo日线正式
Tiingo日线正式更新时间: 2026-10-24 06:36:58 · 正式日期: 2026-10-23 Tiingo实时参考更新时间: 2026-10-26 08:37:01 · 行情日期ET: 2026-10-26